Mathematisches Institut - KVV kosygina1

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Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis

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Introduction to Mathematical Finance

Dozent: Prof. Elena Kosygina, PhD
zeitlicher Umfang: Insgesamt 24 Stunden
Art der Lehrveranstaltung: Spezialvorlesung mit Uebungen, in englischer Sprache. Voraussichtlich in der Regel Mo, Di, Do jeweils 16-18 Uhr. Wuensche nach anderen Zeiten bitte an Zerner richten. Beginn am Mo, 27. April. Ende feiertagsbedingt am Fr, 22. Mai.
Adressaten: Studierende der Mathematik
Prüfungsgebiet: Diplom: Angewandte Mathematik (evtl. nicht pruefbar, falls Wirtschaftwissenschaft Nebenfach ist). Staatsexamen: Angewandte Mathematik, Stochastik. (Kann z.B. von Zerner geprueft werden.)

Beschreibung der Lehrveranstaltung:
This course is intended as a brief introduction to mathematical finance. The tentative topics are

Pricing by arbitrage. The binomial asset pricing model.

Geometric Brownian motion.

Black-Scholes formula. Hedging. Estimating volatility parameter.

Pricing american put options.

Probabilistic optimization models (time permitting).

Voraussetzungen:
Stochastik I, Analysis I und II, Lineare Algebra I

Literatur:
Sheldon Ross, An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and other Topics, 2nd edition, 2002, ISBN 0521814294. ACHTUNG: Es wird vorausgesetzt, dass jedem Hoerer dieser Vorlesung dieses Buch fuer die gesamte Dauer der Vorlesung zur Verfuegung steht.

weitere Informationen:
http://www.mathematik.uni-tuebingen.de/~kosygina

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