Mathematisches Institut

Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Beschreibung der Lehrveranstaltung:
Die Vorlesung befaßt sich mit der Numerik stochastischer Differentialgleichungen (SDE). Wir beginnen mit einer einführenden Wiederholung des stochastischen Integralbegriffs und Lösbarkeitsbegriffen für Wienerprozeß-getriebene SDE's. Zentral sind dann das Kloeden-Platen-Kalkül zur Beschreibung stark bzw. schwach konvergenter numerischer Verfahren, sowie ihre Konvergenzanalyse. Schließlich gehen wir noch kurz auf die Numerik Levy-Prozeß-getriebener SDE's ein.

Literatur:
I. Karatzas, S. E. Shreve, Brownian motion and stochastic calculus, 2nd edition, Springer 2000

P.E. Kloeden, E. Platen, Numerical solution of Stochastic Differential Equations, Springer 1999