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Numerik partieller und stochastischer Differentialgleichungen
Dozent: Prof. Dr. Andreas Prohl
zeitlicher Umfang: 4+2
Art der Lehrveranstaltung: Kursvorlesung
Adressaten: Studierende ab dem 5. Semester
Prüfungsgebiet:
Beschreibung der Lehrveranstaltung:
In der Vorlesung sollen das Finite-Differenzen- und das Finite-Elemente-Verfahren zur Lösung partieller Differentialgleichungen (PDE's) vorgestellt und untersucht werden. Zwischen gewissen PDE's und stochastichen Differentialgleichungen (SDE's) gibt es einen engen Zusammenhang: daher soll im zweiten Teil der Vorlesung das Kloeden-Platen-Kalkül zur Beschreibung stark bzw. schwach konvergenter numerischer Verfahren gegen stochastische Differentialgleichungen (SDE's) vorgestellt werden.
Literatur:
P.E. Kloeden, E. Platen: Numerical solution of stochastic differential equations, Springer 1992 R. Rannacher: Numerik partieller Differentialgleichungen (Skript, verfügbarim Internet: http://numerik.iwr.uni-heidelberg.de)
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